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上證50ETF期權日報:隱含波動率有上升空間

來源: 2019-06-20 08:38:32

  市場行情與分析

  2019年06月19日,上證50ETF收于2.856,漲0.0460,漲幅為1.64%,成交量為8.21億份,成交金額為23.58億元。

  2019年06月19日,上證50ETF期權201906月份系列合約總成交量為2813946份,總持倉量為2114696份。所有月份系列合約總成交量為3867494份,總持倉量為3359732份。201906月份合約總成交量占所有月份合約總成交量的72.8%,201906月份合約總持倉量占所有月份合約總持倉量的62.9%。上證50ETF看跌期權成交量與看漲期權成交量的比值為0.63,看跌期權持倉量與看漲期權持倉量的比值為0.97。

  6月平值期權隱含波動率當前有所回落至17.22%,當前上證50ETF的30日歷史波動率為20.42%。6月以來北上資金凈流入逾300億元,受益于外資對銀行保險等金融股的偏愛,50ETF凈值震蕩上漲。6月合約臨近到期,時間價值損耗加快,投資者可移倉換月到7月合約。當前隱含波動率相對不高,不過隨著時間逐漸臨近G 20會晤等事件,隱含波動率后期有上漲空間,可執行買入平值附近的跨式策略。

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